Money Management For Trading Stocks

Dr. Van K. Tharp gjorde en test som viser noteworthiness posisjon dimensjonering. I sin bok "Trade vei til økonomisk frihet" Van gir resultatene av sin testing av fire ulike posisjoner dimensjonering modeller. Han testet modellene på samme handelssystem, så den eneste variabelen var stillingen dimensjonering. Simuleringene ble kjørt med en innledende egenkapital på $ 1.000.000 og tok 595 handler over en 5,5 års periode. Modellene produsert drastisk forskjellige resultater: Det verste var baseline modell som nettopp har kjøpt 100 aksjer i aksjen når et signal ble gitt.

At modellen returnert $ 32 567 eller 0,58% annualized.Fixed-beløpet modell: Denne metoden omsatt 100 aksjer per $ 100.000 i egenkapital. Det returnert $ 237 457 eller 5,75% annualized.Equal innflytelse modell: Hver posisjon i denne modellen var 3% av kontoen egenkapital. Så ved starten av rettssaken hver posisjon var $ 30.000. Denne metoden returnert $ 231,121.Percent risikomodellen: Ifølge denne modellen stillinger ble dimensjonert slik at den innledende risikoeksponeringen var 1% av kontoen egenkapital. Så med $ 1.000.000 egenkapital den innledende risikoen ville være $ 10.000.

Så hvis den første stopp på en handel var $ 1 Systemet vil handle 10.000 aksjer. For en første stopp på 50 cent systemet ville handle 20.000 aksjer, etc. Denne modellen returnert $ 1,840,493 eller 20,92% annualized.Percent Volatilitet modell: Posisjoner ble dimensjonert basert på hver aksje volatilitet - jo mer volatile aksje færre aksjer omsettes. For denne studien stillinger ble pegged på 0,5% volatilitet (opprinnelig $ 5000 per stilling) - så hvis en aksje gjennomsnittlige sant range var $ 5 systemet ville handle 1.000 aksjer. Denne modellen returnert $ 2,109,266 eller 22,93% annualized.

If du er day trading du sannsynligvis bør bruke prosent risikomodell. Prosent volatilitet vil være for treg til å beregne på fly. Det prosent risikomodellen er den beste bang for tiden involvert for å finne ut. Alt du trenger å gjøre er noen enkel matematikk. Finne ut hvor mye din max ned trekke per handel du ønsker enten i prosent eller et fast pengebeløp. Eksempel 1) Jeg starter dagen med $ 87 000 i min trading konto og jeg vil ikke ta mer enn 1% tap per handel. 87 000 * 0,01 = $ 570,00.

Eksempel 2) Jeg ønsker å gå ned mer enn 100 dollar per handel uansett hvilken størrelse min konto er = $ 100.00.Then finne ut hvilken prosentandel av en stopper du bruker. Jeg bruker 1% stopper *, noen bruker 3 eller 4%. Deretter må du gjøre lit