Var det meg, jeg unngå handel ES på alle kostnader. Jeg tror det er mye mer lønnsomt kontrakter for å handle enn ES der det er mindre profesjonelle, institusjonelle, og datastyrt handelsaktivitet. Jeg er glad i YM, 6E, NQ, og de ti år treasury.Stops er ofte beregnet på ES e-mini (eller noen kontrakt) ved å bruke Gjennomsnittlig True Range, selvsagt hvis den gjennomsnittlige sant range er 12+ (som det har på de fleste dager i uken), betyr det at de tidligere barer har en rekkevidde på 12 flått, det er virkelig ikke gir noen mening å angi en handel med en 5 punkt stopp, eller en 8 punkt stopp.
Tilfeldig støy i hver bar (eller nivået av tilfeldig støy) vil øke din tapende prosent /trade.But la oss snakke om det dumme oppfatningen av risiko i tilknytning til handel, som det er svært vanskelig å kvantifisere i futureshandel. For eksempel, forutsatt at din favoritt e-mini handel fortjeneste mer enn det taper; Risikoen er vanligvis definert som stop-loss /overskudd mål. Så den gjennomsnittlige fyren ville tråkle en 10 tick overskudd mål med en 10 tick stop loss og tror han har flatet hans risiko noen.
På den annen side, jeg satt en 8 punkt profitt og 25 poeng stop /loss, svært ubalansert og bærer en høyere grad av risiko enn din handel. Høyre? La oss anta at en gjennomsnittlig sant område på 10; matematisk har jeg en 30% bedre sjanse for å lykkes enn deg. Jeg hadde en student utfordre meg på dette, så for en uke jeg handle 8-25 og han handlet 10-10. Vi begge handlet 6-8 handler om dagen i 5 YM kontrakter. Ved to av uken, jeg var opp mer enn $ 1000 han bedt om å bli fritatt fra handel, som jeg gjorde.
Poenget er enkelt spørsmål om matematikk; det er for mange variabler i hver handel å forstå sannsynlighet, i nøyaktig forstand, i markedet gjør dette eller hint. Men når du prøver å styre bare én variabel kan du øke sannsynligheten betraktelig. I det ovenstående eksempel, som er en mer sannsynlig hendelse? Vil jeg tr