Jeg antar at det er nyttig å holde et øye på VIX, selv om du egentlig ikke trenger en indikator for å realisere markedet er veldig volatilt. Vi kan være enige om at VIX har noen begrenset anvendelse i intradag e-mini trading.But det er et problem hereThe VIX har lengre trading horisont enn gjennomsnittet e-mini scalper. Nei, vi trenger å finne noe som er litt mer fokusert på kort sikt. Heldigvis J. Welles Wilder introduserte Gjennomsnittlig True Range (ATR) indikator i sin høyt ansett bok, nye strategier i Trading Systems i 1978.
ATR er en teknisk indikator utviklet for å måle volatiliteten i markedet over en brukerbestemt tidsperiode . Formelen er relativt enkel, fra en matte perspective.In dette eksempelet, sammen ligningen den daglige og tidligere daglig lows å bestemme kortsiktig volatilitet: True Range = max (høy, i nærheten [forrige]) min (lav, i nærheten [forrige] ) På de fleste handelsplattformer, er standard tidsperiode 14, og dette ser ut til å fungere ganske bra.
Det 14 er det antall spesifiserte tidsperioder under vurdering; disse tidsperiodene kan være sekunder, minutter, timer; handelsfolk bruke en rekke forskjellige formuleringer med ATR. For vårt formål, vil vi sette diagrammet til 3 minutters intervaller og ATR til 14. La oss også anta at vi kommer til å være handels de YM contract.After 2 timer med handel, ATR er 36. Hva betyr dette tallet forteller oss? Det forteller oss at hvert tre minutters periode, har omfanget av baren blitt alt 36 poeng. Wow! ATR gir deg informasjon om den kortsiktige volatiliteten.
Et tall som 36 forteller oss at markedet er veldig volatilt og vi som små handelsmenn, bør nok vente på en periode når ATR er nærmere til våre foretrukne stop /loss-nummer. For å forstå dette, tenk å ta en handel og sette din stop loss på 10 når ATR er 36. Sperring stor flaks, vil det mest sannsynlige utfallet være handelen blir stoppet ut.Jeg vil også påpeke at ATR er ikke en primær indikator for handel, men er et barometer for hvor du kanskje også: Plukk