ES Emini Day Trading: eksponensielle glidende gjennomsnitt Vs enkle glidende gjennomsnitt

Glidende gjennomsnitt er en integrert del av de fleste dagen handelsfolk indikator arsenal, og får to tradere å bli enige om hvilke indikatoren er best, eller hvilke konfigurasjons gir overlegne resultater er et argument som vil raseri på for alltid. Det er rett og slett ingen enighet om nøyaktig hva som fungerer best, og det er som det skal være, fordi to tradere handle med samme sinn sett og personality.In verden av glidende gjennomsnitt er det to viktigste utfordrere for vurdering.

Den lille enkle glidende gjennomsnitt (SMA), og jo mer komplisert eksponensielt glidende gjennomsnitt (EMA). Fordi EMA har en mer sofistikert metode for beregning, mange anser det å være den overlegne av de to gjennomsnitt, men det ville være å hoppe til ubegrunnet conclusions.The SMA er et grunnleggende aritmetisk gjennomsnitt: du legge sammen sluttkursene fra siste 10 perioder deretter dele produktet med 10. Som jeg sa, er resultatet en enkel aritmetisk gjennomsnitt. Ganske enkelt? For enkelt for noen mennesker, spesielt de som har en tendens til å assosiere kompleksiteten med efficiency.

Complexity gjør noen ganger gi bedre resultater, men det er ikke alltid de case.EMAs er egentlig ikke så mye mer vanskelig å beregne. Formelen er ganske enkelt to (n + 1), og resultatet legges til de tidligere dager eksponensiell beregnings. Med noen enkle slutninger vil du se at en EMA streker de siste dagene priser, eller vekter de siste dagene Prisene mer enn prisene tidlig i eksponentiell sekvens. Siden noen glidende gjennomsnitt bruker historiske data eller for data som allerede har oppstått for å beregne gjennomsnittlig, kan noen glidende gjennomsnitt anses som en etterslepende indikator.

Det burde være åpenbart, da, at formålet med EMA er å fremskynde lag faktor som er iboende i alle bevegelige averages.Do EMAs virkelig fart på lag faktor? Til en viss grad EMA gjøre etterslepet faktor i glidende gjennomsnitt mindre tydelig, men som alle ting, det er en kostnad. EMAs er beryktet for å forårsake en mengde tidlig kjøpe og selge signaler, som de siste variablene i sekvensen overvekt gjennomsnittet. Av den grunn alene, jeg er ikke en stor fan EMAs og foretrekker SMAs.

Betyr det at SMAs er bedre enn EMAs? Ikke i det hele tatt, er alt det betyr at i min trading mentaliteten jeg er langt mer komfortabel med resultatene fra en SMA enn jeg er en EMA.I alltid slå en 89 periode SMA på mine diagrammer og se prisen handling i forhold til pris handling og SMA. Hvis prisen handling i mer enn 3 ell