Hva er Best Selling alternativer for forretnings

itet viser investor utvalget som en eiendel prisen har svingt i en viss periode. Den offisielle matematisk verdi av volatilitet er betegnet som "den annualiserte standardavviket for en aktiva daglige prisendringer."

Den historiske volatiliteten for en eiendel er knyttet til en tidligere periode. Vanligvis, når man skal vurdere volatilitet, ser vi på flere forskjellige perioder. Vi kan se på hva volatiliteten har vært den siste uken, for den siste måneden, for de siste tre månedene, for de siste seks månedene, og så videre.

Jo lengre tidsperiode vil gi mer av en gjennomsnittlig volatilitet. Når man skal vurdere kjøp av et alternativ, er det den historiske volatiliteten i det underliggende instrument som vanligvis evaluert. Siden alternativene er basert på futureskontrakter, ved å ha prisdata for den underliggende futures kontrakt, kan man beregne historisk volatilitet.

Den mest brukte modellen er Black-Scholes, som er en del av de fleste alternativ prisingsmodeller i dag.

Ved å skrive inn futures prisdata, modellen beregner deretter hva den historiske volatiliteten er og kan også da gi deg markedsverdi premie. I praksis bruk av historisk volatilitet i opsjonsprisingsmodeller som Black-Scholes eller andre varianter ikke har prediktiv evne.

Implisitt volatilitet er beregnet verdi på volatilitet som gir opsjonsprisen i det aktuelle alternativet- prismodell. Måten å løse for dette implisitt volatilitet er å bruke vår opsjonsprisingsmodell i revers. Vi vet at prisen på opsjonen og alle de andre variablene bortsett volatiliteten i markedet bruker.

Derfor, i stedet for å bruke ligningen for å løse for opsjonens pris, bruker vi modellen til å løse for opsjonens volatilitet. Vi setter pris inn i modellen, la ut volatiliteten (som vi er ute etter), og holde de andre variablene samme. Det er da at vi skal finne ut hva volatilitet vil gi dagens markedspris. Anmeldelser